使用 BALIA OS 构建一个交易机器人的实战案例，该机器人利用加密货币交易所 API 检测价格走势形态，并自动开仓和平仓。它按照任何处理投资决策的系统所要求的严谨标准来构建——防止数据泄露、按正确的时间序列顺序验证回测结果等等。
无论你使用的是头肩顶、头肩底这类广为人知的技术分析形态，还是你自己通过实践经验摸索出来的交易方法，都可以把图表图像展示给智能体，告诉它"图表出现这种形态时应该这样判断"，从而构建一个端到端的系统，涵盖图表监控、入场判断和自动下单。
| 工具 | 角色 | 可以理解为 |
|---|---|---|
| Chat Claude（claude.ai） | 通过对话决定"要做什么"，负责设计/需求方面的工作 | 与你的架构师一起做规划会议 |
| VS Code 中的 Claude Code | 接手最终确定的设计，实际创建文件并编写代码 | 现场施工的承包商 |
大多数现成的自动交易软件都是基于历史数据一次性构建好逻辑，之后就一直原封不动地使用下去。本指南采用的构建方式在两个主要方面与此不同。
| 常见自动交易软件 | 本指南的构建方式 | |
|---|---|---|
| 标的选择 | 一直沿用最初决定的逻辑/标的，不做变更 | 每天基于当天的市场数据重新回测，重新筛选出有利的标的 |
| 提升准确率 | 始终沿用最初构建时的逻辑，原封不动 | 每天回顾交易结果——尤其是触发止损的交易——并持续把学到的经验教给智能体，让准确率随时间不断提升 |
标的选择会在每天早上自动重新回测，观察名单也会随之持续更新。下单前的形态检查同样围绕持续改进的循环来设计——回顾止损交易，逐条添加新总结出来的形态描述。这是一个刻意不会靠一套固定逻辑就"宣告完成"的系统。
| 阶段 | 内容 | 使用的工具 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Phase 0 | 环境搭建与数据基础（选择交易所、获取 API 密钥、采集历史数据、设计数据存储方案） | 两者协同 | 需求说明书 + 完整的环境搭建 |
| Phase 1 | 信号与特征设计（设计技术指标与形态检测、防止数据泄露） | Chat Claude | 信号设计文档 |
| Phase 2 | 构建策略回测引擎（按时间序列划分训练/验证/测试集、搭建卡带） | 两者协同 | 策略回测引擎 + SKILL.md/WORKFLOW.md/SPEC 与 soul.md |
| Phase 3 | 参数调优（仅使用验证期进行调优；测试期仅用于最终确认） | 两者协同 | 调优后的参数 + 最终评估结果 |
| Phase 4 | 上线实盘交易（先模拟/纸面交易 → 再以小仓位实盘、支持多交易所的设计、持续监控） | 两者协同 | 运行中的交易机器人 + 监控体系 |
在真正上线之前，你会一步步在历史数据上逐步积累验证——这是任何严肃的金融系统都必须经过的审慎流程。由于前提条件会因目标标的和交易所的不同而有很大差异，因此没有可以跳过访谈直接使用的现成 TASK.md。请务必从 Phase 0 的需求访谈开始。
只需将下面这段提示词原样粘贴到与"Chat Claude"（claude.ai）的新对话中，即可启动 Phase 0 需求访谈。
⚠️ 本指南及本卡带均不构成投资建议，也不构成投资邀约。
BALIA OS 是一款帮助你构建自动化系统（包括交易机器人）的工具。它不保证任何特定的投资结果。基于历史数据的回测结果并不保证未来的市场状况或未来的交易表现。
加密货币交易存在剧烈的价格波动，亏损可能超过你投入的本金。请始终基于自己的判断进行交易，风险自负。
本指南介绍的设计理念与方法（形态检测、风险管理思路等）仅供参考之用，不保证任何特定的命中率、胜率或利润。加密货币交易的监管与税务处理因国家和地区而异。请遵守你所在司法辖区关于交易所可用性和税务处理的相关法律，并在需要时咨询专业人士。